gScreener. Analisi automatica dei mercati finanziari per il trading e investimento. Dati, algoritmi e intelligenza artificiale (AI)

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il forex è influenzato dalla macroeconomia: prodotto interno lordo, inflazione, debito, occupazione, tassi di interesse…

Dati macroeconomici

Il calendario economico della settimana corrente

Prodotto interno lordo

Andamento dell’ultimo trimestre

Analisi della crescita

^{_{analisi elaborata sulle ultime 3 letture trimestrali del prodotto interno lordo}}

Inflazione

Stati Uniti – sintesi AI dell’ultima lettura del CPI

i trasporti, un servizio particolarmente monitorato dalla FED

L'inflazione a dicembre 2024 ha mostrato un aumento dello 0,4% su base destagionalizzata rispetto a novembre. Nel dettaglio: * **Cibo:** L'inflazione alimentare è aumentata dello 0,3%, con un incremento dello 0,3% sia per il cibo acquistato al dettaglio che per quello fuori casa. Nell'arco di 12 mesi, l'indice alimentare è salito del 2,5%. * **Energia:** L'indice per l'energia è cresciuto del 2,6%, influenzando fortemente l'aumento complessivo dell'inflazione. La benzina ha registrato un aumento del 4,4%. Su base annua, l'indice energetico ha diminuito dello 0,5%. * **Servizi di trasporto:** I servizi di trasporto hanno mostrato una crescita dello 0,5%, con un incremento significativo dei biglietti aerei (3,9%) e dei veicoli usati (1,2%). * **Alloggi:** L'indice per gli alloggi è aumentato dello 0,3%, in linea con il mese precedente. Su base annua, l'aumento è stato del 4,6%.

Baltic Dry Index

i trasporti navali commerciali, un “termometro” dell’inflazione

Liquidità e massa monetaria

In un mercato storicamente “drogato” dagli stimoli monetari delle banche centrali, la liquidità svolge un ruolo fondamentale.

Liquidità nell’economia americana

la base monetaria immessa nel sistema bancario non genera inflazione. Solo se dalle banche viene distribuita all’economia reale, può generare inflazione. Se la moneta circolante aumenta più velocemente della crescita economica (prodotto interno lordo), allora l’inflazione tende a salire più velocemente

Reddito netto delle famiglie americane

il reddito netto delle famiglie americane, in rapporto al prodotto interno lordo degli USA, è calato durante la stagflazione degli anni 70, la crisi dot-com degli anni 2000 e dei mutui sub-prime del 2008. Il reddito è aumentato invece durante la pandemia da COVID-19, per via degli stimoli monetari. I conti correnti emessi negli Stati Uniti (CDCABSHNO) sono aumentati vertiginosamente.

Debito

con un dollaro più forte, il debito americano acquistato dai paesi stranieri (WSEFINT1) diminuisce, perchè le obbligazioni americane (treasury) diventano meno attraenti e accessibili.

Debiti delle famiglie negli Stati Uniti

Mercato obbligazionario

Curve dei rendimenti obbligazionari

normalità curva che sale, incertezza curva che scende

^{_{asse orizzontale: scadenze delle obbligazioni da 1 mese (1M) a 30 anni (30Y)}}

Spread dei rendimenti obbligazionari

una recessione è più probabile se almeno il 50% degli spread è negativo, rispetto al rendimento decennale (10Y)

Obbligazioni corporate ad alto rendimento

le obbligazioni “spazzatura” possono segnalare in anticipo eventuali flessioni del mercato azionario (si vende prima l’obbligazione e poi l’azione)

S&P 500

P/E di Shiller

il prezzo dell’ S&P500 rispetto agli utili degli ultimi 10 anni, corretti per l’inflazione. La media storia è di circa 17: 1 $ di utile lo paghiamo 17 $ in azioni

Sintesi degli utili delle prime 40 aziende dell’S&P 500

Per ulteriori dettagli sui singoli titoli consulta la mia tabella condivisa su Tradingview

Stock picking (AI)

Nell’investimento sui singoli titoli azionari (stock picking) è fondamentale l’analisi dei report finanziari.

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Sintesi degli ultimi report finanziari depositati presso la SEC

Apple – Amazon – Nvidia – Tesla – Google – Meta – Berkshire Hathaway – JP Morgan – McDonald’s – Accenture – Intel – AMD – Pfizer – Philip Morris – Virgin Galactic – Service Corporation International – Aurora Cannabis

Materie prime (AI)

Materie prime agricole

Il WASDE è il più importante report mensile sulle materie prime agricole

Grano – Mais – Soia – Zucchero – Cotone

Cacao – Caffè

Materie prime energetiche

Petrolio – Natural Gas

Metalli

Oro – Platino – Palladio – Rame

Analisi social network

Ci sono cose fondamentalmente uguali ma che hanno prezzi molto differenti, semplicemente per il maggiore interesse e popolarità

Grafici e statistiche

YouTube – X (ex Twitter)

Analisi Intermarket

Modello rotazionale

Linee guida per individuare il ciclo e quadrante economico sulla base del modello rotazionale di settori, valute e materie prime

percezione attuale del mercato

Correlazioni

“Non mettere le uova nello stesso paniere”, per evitare di perdere tutto. Il calcolo delle correlazioni per diversificare, con attenzione a indici, settori, valute e materie prime che sono più decorrelati.

Decorrelazioni rispetto a S&P500

1 anno

3 mesi

1 mese

vai all’analisi tecnica

Correlazioni rispetto a S&P500

Oro e tasso di interesse reale

Due asset storicamente correlati inversamente

correlazioni tra oro e tasso di interesse reale

Paura e nervosismo

Le volatilità implicite per misurare la “paura” nei mercati finanziari.

Zona rossa: paura e nervosismo.

Zona arancione: incertezza, caso peggiore. No trading.

Zona verde: calma.

Il mercato obbligazionario potrebbe anticipare quello azionario, quindi è il primo elemento che analizzo.

Opzioni

Fare trading con le opzioni. Operare sui mercati finanziari in modo professionale e consapevole

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CBOE Put Call Ratio (CBOE)

più alto il rapporto, più alta la richiesta di protezione dalla paura nei mercati

Open interest e volumi sulle opzioni Call OTM del VIX

le opzioni OTM sul VIX sono le più gettonate in strategie di hedging. Più alto l’open interest, più alta la richiesta di protezione

_{^{asse orizzontale: prossime scadenze delle opzioni. Fonte: Yahoo Finance}}

Futures

Commitments of Traders (COT) 

gli eccessi e i posizionamenti dei traders e “smart money” sui contratti futuri

_{^{Asse orizzontale: percentuale di posizioni rialziste rispetto al totale (con z-score raffigurato su ogni barra). Valori di eccesso nel mercato, rispetto alla media dell’ultimo anno, sono letture dello z-score superiori ad almeno una deviazione standard, positivo (maggiore di 1) o negativo (minore di -1)}}

Analisi Tecnica

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Forze assolute e relative

Trend is your friend. Il mercato è tuo amico. Muoversi contro-tendenza è molto più difficile e rischioso, sebbene possa essere più appagante.

Analizzo le tendenze in corso, le forze assolute e relative, e seguo il mercato.

Su alcune barre è mostrato lo z-score. Valori di eccesso nel mercato, rispetto alla media dell’ultimo anno, sono letture dello z-score superiori ad almeno una deviazione standard, positivo (maggiore di 1) o negativo (minore di -1).

Volumi

VOLUME PROFILE: The insider's guide to trading

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I volumi sono la partecipazione di trader e investitori. La dimensione più importante dell’analisi tecnica

TOP 10 più scambiati durante il giorno

^{_{in tabella è riportato il rapporto tra il volume giornaliero e la media dell’ultimo mese}}

Stagionalità

La stagionalità consente di analizzare i movimenti di prezzo di un simbolo nel corso degli anni precedenti. In questo modo è possibile valutare meglio se vi sono tendenze che si ripetono su base annuale

Sintesi del backtest sulla stagionalità

Stagionalità anni precedenti

Oro – Platino – Argento – Petrolio – Gas Naturale – Zucchero – Grano – Mais – Soia – Cotone – Cacao – Caffè

Giancarlo Pagliaroli

Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione al trading, ma soltanto a scopo informativo.