Gli indicatori principali per valutare un trading system

Last Updated on 8 Novembre 2024 by automiamo.com

Di seguito i parametri da monitorare per valutare le potenzialità di un trading system.

Alcuni di questi parametri li monitoro attentamente nelle mie strategie automatiche, come quelle che ho sviluppato su Tradingview.

• Total Trades

  • Numero totale delle operazioni long o short. Un numero troppo basso può essere indice di uno storico troppo limitato o di una condizione di trading poco frequente.
    • Maggiore è il numero di trades, maggiore sarà l’affidabilità dello studio fatto nel passato. In termini assoluti potrebbe essere affidabile una simulazione di almeno 100 trades, ma tutto dipende anche dal timeframe, sottostante e strategia specifica.

• Percent Win

  • Numero totale di operazioni vincenti / numero totale di operazioni della strategia
  • Un valore accettabile deve essere compreso tra il 50% e 70%

• Initial Capital

  • Capitale iniziale

• Equity

  • Capitale finale. Tiene conto di profitti o perdite non realizzati da trades eventualmente ancora attivi e non chiusi.

• Net Profit

  • Il profitto realizzato di tutti i trades chiusi (profitti – perdite). Non tiene conto pertanto di eventuali operazioni ancora aperte.
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• Avarage Trade (Avg Trade)

  • Net Profit / Total Trades. Un valore troppo basso dell’ average trade non coprirebbe i costi di commissioni e di slippage, avendo fra le mani quindi un sistema potenzialmente profittevole (basato sul percent win > 50%) solo sulla carta.

• Max Drawdown

  • la massima flessione negativa della nostra equity, ovvero il capitale messo a disposizione per fare trading tramite la strategia oggetto di backtesting
  • Un valore accettabile deve essere minore del 15%

• Profit Factor

  • sono i dollari che otteniamo per ogni dollaro perso. Profit Factor = profitto lordo / perdita lorda 
  • Un valore accettabile deve essere maggiore di 1.5 per non esporre il proprio portafoglio a rischi troppo eccessivi

• Reward/Risk Ratio

  • rapporto tra vincita media e perdita media
  • Un valore ideale deve essere almeno pari a 3, ovvero per un rischio dell’1% ottengo un ritorno del 3%. Al di sotto di 1 significa che rischio più della potenziale vincita
  • In caso di volatilità basse, il rapporto non può essere troppo alto, in quanto difficilmente raggiungibile, essendo il mercato poco volatile.

• Sharp Ratio

  • calcola il rendimento in funzione della rischiosità = (rendimento trading system – rendimento strumento risk free) / volatilità trading system
  • Un valore accettabile deve essere maggiore di 1
  • Sharp Ratio A = sharp ratio * radice quadrata di 252 (252 = valore pari ai giorni di trading in un anno). Rappresenta lo sharp ratio annualizzato

• Sqn

  • è un parametro di rischio rispetto al rendimento. Ha un senso considerarlo nella valutazione se il numero totale di operazioni (trades) della strategia è maggiore di 30. Sqn = (radice quadra(N) * guadagno medio)/deviazione standard dei guadagni, dove N è il numero totale dei trades della strategia
  • minore 1.6 ( risultato pessimo), compreso tra 1.6 e 1.9 (sotto la media), compreso tra 1.9 e 2.4 (medio), compreso tra 2.4 e 2.9 (buono), compreso tra 2.9 e 5 (eccellente), compreso tra 5 e 6.9 (superbo), maggiore di 7 (formula magica)

• Sortino Ratio

  • indice di rischio finanziario simile allo Sharp Ratio
  • ideale se maggiore di 2

• Return on max strategy drawdown

  • Net Profit (USD) / Max drawdown (USD). Valida alternativa allo sharpe ratio e sortino ratio.
  • Un valore accettabile deve essere almeno maggiore di 2, ovvero si è disposti ad accettare per esempio un drowdown del 10% a fronte di un ritorno di almeno il 20%.