Last Updated on 19 Maggio 2023 by automiamo.com
Quando effettuiamo il backtest di una strategia, di un trading system, di seguito i parametri da monitorare per decidere se la strategia è efficace per il nostro trading automatico:
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Total Trades
- Numero totale delle operazioni long o short. Un numero troppo basso può essere indice di uno storico troppo limitato o di una condizione di trading poco frequente.
- Maggiore è il numero di trades, maggiore sarà l’affidabilità dello studio fatto nel passato. In termini assoluti potrebbe essere affidabile una simulazione di almeno 100 trades, ma tutto dipende anche dal timeframe, sottostante e strategia specifica.
- Numero totale delle operazioni long o short. Un numero troppo basso può essere indice di uno storico troppo limitato o di una condizione di trading poco frequente.
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Percent Win
- Numero totale di operazioni vincenti / numero totale di operazioni della strategia
- Un valore accettabile deve essere compreso tra il 50% e 70%
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Initial Capital
- Capitale iniziale
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Equity
- Capitale finale. Tiene conto di profitti o perdite non realizzati da trades eventualmente ancora attivi e non chiusi.
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Net Profit
- Il profitto realizzato di tutti i trades chiusi (profitti – perdite). Non tiene conto pertanto di eventuali operazioni ancora aperte.
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Avarage Trade (Avg Trade)
- Net Profit / Total Trades. Un valore troppo basso dell’ average trade non coprirebbe i costi di commissioni e di slippage, avendo fra le mani quindi un sistema potenzialmente profittevole (basato sul percent win > 50%) solo sulla carta.
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Max Drawdown
- la massima flessione negativa della nostra equity, ovvero il capitale messo a disposizione per fare trading tramite la strategia oggetto di backtesting
- Un valore accettabile deve essere minore del 15%
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Profit Factor
- sono i dollari che otteniamo per ogni dollaro perso. Profit Factor = profitto lordo / perdita lorda
- Un valore accettabile deve essere maggiore di 1.5 per non esporre il proprio portafoglio a rischi troppo eccessivi
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Reward/Risk Ratio
- rapporto tra vincita media e perdita media
- Un valore ideale deve essere almeno pari a 3, ovvero per un rischio dell’1% ottengo un ritorno del 3%. Al di sotto di 1 significa che rischio più della potenziale vincita
- In caso di volatilità basse, il rapporto non può essere troppo alto, in quanto difficilmente raggiungibile, essendo il mercato poco volatile.
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Sharp Ratio
- calcola il rendimento in funzione della rischiosità = (rendimento trading system – rendimento strumento risk free) / volatilità trading system
- Un valore accettabile deve essere maggiore di 1
- Sharp Ratio A = sharp ratio * radice quadrata di 252 (252 = valore pari ai giorni di trading in un anno). Rappresenta lo sharp ratio annualizzato
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Sqn
- è un parametro di rischio rispetto al rendimento. Ha un senso considerarlo nella valutazione se il numero totale di operazioni (trades) della strategia è maggiore di 30. Sqn = (radice quadra(N) * guadagno medio)/deviazione standard dei guadagni, dove N è il numero totale dei trades della strategia
- minore 1.6 ( risultato pessimo), compreso tra 1.6 e 1.9 (sotto la media), compreso tra 1.9 e 2.4 (medio), compreso tra 2.4 e 2.9 (buono), compreso tra 2.9 e 5 (eccellente), compreso tra 5 e 6.9 (superbo), maggiore di 7 (formula magica)
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Sortino Ratio
- indice di rischio finanziario simile allo Sharp Ratio
- ideale se maggiore di 2
Durante un processo di ottimizzazione possono essere generate decine di migliaia di simulazioni, in automatico, come mostrato anche sul mio canale youtube.
Filtrando per Reward/Risk Ratio maggiore di 1 si riesce sensibilmente a scremare il risultato e ottenere più facilmente le migliori simulazioni su cui fare trading.