Last Updated on 14 Agosto 2022 by automiamo.com
Quando effettuiamo il backtest di una strategia, di un trading system, di seguito i parametri da monitorare per decidere se la strategia è efficace per il nostro trading automatico:
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Percent Win
- Numero totale di operazioni vincenti / numero totale di operazioni della strategia
- Un valore accettabile deve essere compreso tra il 50% e 70%
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Avarage Trade (Avg Trade)
- profitto netto / numero totale dei trade generati dal sistema. Un valore troppo basso dell’ average trade non coprirebbe i costi di commissioni e di slippage, avendo fra le mani quindi un sistema potenzialmente profittevole (basato sul percent win > 50%) solo sulla carta.
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Max Drawdown
- la massima flessione negativa della nostra equity, ovvero il capitale messo a disposizione per fare trading tramite la strategia oggetto di backtesting
- Un valore accettabile deve essere minore del 15%
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Profit Factor
- sono i dollari che otteniamo per ogni dollaro perso. Profit Factor = profitto lordo / perdita lorda
- Un valore accettabile deve essere maggiore di 1.5 per non esporre il proprio portafoglio a rischi troppo eccessivi
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Reward/Risk Ratio
- rapporto tra vincita media e perdita media
- Un valore ideale deve essere almeno pari a 3, ovvero per un rischio dell’1% ottengo un ritorno del 3%. Al di sotto di 1 significa che rischio più della potenziale vincita
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Sharp Ratio
- calcola il rendimento in funzione della rischiosità = (rendimento trading system – rendimento strumento risk free) / volatilità trading system
- Un valore accettabile deve essere maggiore di 1
- Sharp Ratio A = sharp ratio * radice quadrata di 252 (252 = valore pari ai giorni di trading in un anno). Rappresenta lo sharp ratio annualizzato
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Sqn
- è un parametro di rischio rispetto al rendimento. Ha un senso considerarlo nella valutazione se il numero totale di operazioni (trades) della strategia è maggiore di 30. Sqn = (radice quadra(N) * guadagno medio)/deviazione standard dei guadagni, dove N è il numero totale dei trades della strategia
- minore 1.6 ( risultato pessimo), compreso tra 1.6 e 1.9 (sotto la media), compreso tra 1.9 e 2.4 (medio), compreso tra 2.4 e 2.9 (buono), compreso tra 2.9 e 5 (eccellente), compreso tra 5 e 6.9 (superbo), maggiore di 7 (formula magica)
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Sortino Ratio
- indice di rischio finanziario simile allo Sharp Ratio
- ideale se maggiore di 2