Quali sono gli indicatori principali per valutare un trading system

Last Updated on 14 Agosto 2022 by automiamo.com

Quando effettuiamo il backtest di una strategia, di un trading system, di seguito i parametri da monitorare per decidere se la strategia è efficace per il nostro trading automatico:

  • Percent Win

    • Numero totale di operazioni vincenti / numero totale di operazioni della strategia
    • Un valore accettabile deve essere compreso tra il 50% e 70%
  • Avarage Trade (Avg Trade)

    • profitto netto / numero totale dei trade generati dal sistema. Un valore troppo basso dell’ average trade non coprirebbe i costi di commissioni e di slippage, avendo fra le mani quindi un sistema potenzialmente profittevole (basato sul percent win > 50%) solo sulla carta.
  • Max Drawdown

    • la massima flessione negativa della nostra equity, ovvero il capitale messo a disposizione per fare trading tramite la strategia oggetto di backtesting
    • Un valore accettabile deve essere minore del 15%
  • Profit Factor

    • sono i dollari che otteniamo per ogni dollaro perso. Profit Factor = profitto lordo / perdita lorda 
    • Un valore accettabile deve essere maggiore di 1.5 per non esporre il proprio portafoglio a rischi troppo eccessivi
  • Reward/Risk Ratio

    • rapporto tra vincita media e perdita media
    • Un valore ideale deve essere almeno pari a 3, ovvero per un rischio dell’1% ottengo un ritorno del 3%. Al di sotto di 1 significa che rischio più della potenziale vincita
  • Sharp Ratio

    • calcola il rendimento in funzione della rischiosità = (rendimento trading system – rendimento strumento risk free) / volatilità trading system
    • Un valore accettabile deve essere maggiore di 1
    • Sharp Ratio A = sharp ratio * radice quadrata di 252 (252 = valore pari ai giorni di trading in un anno). Rappresenta lo sharp ratio annualizzato
  • Sqn

    • è un parametro di rischio rispetto al rendimento. Ha un senso considerarlo nella valutazione se il numero totale di operazioni (trades) della strategia è maggiore di 30. Sqn = (radice quadra(N) * guadagno medio)/deviazione standard dei guadagni, dove N è il numero totale dei trades della strategia
    • minore 1.6 ( risultato pessimo), compreso tra 1.6 e 1.9 (sotto la media), compreso tra 1.9 e 2.4 (medio), compreso tra 2.4 e 2.9 (buono), compreso tra 2.9 e 5 (eccellente), compreso tra 5 e 6.9 (superbo), maggiore di 7 (formula magica)
  • Sortino Ratio

    • indice di rischio finanziario simile allo Sharp Ratio
    • ideale se maggiore di 2
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