Last Updated on 29 Luglio 2023 by automiamo.com
Le mie linee guida di riferimento, basate sui volumi, quando voglio speculare nei mercati finanziari con un’ottica di breve periodo, da 1 giorno a massimo 1 mese.
- I volumi si controllano principalmente sui futures, prodotti finanziari regolamentati dove i volumi risultano essere più attendibili
- Gli aumenti dei volumi (inflow) su ETF (ad esempio quelli annunciati spesso su Bitcoin) non è un segnale rialzista perchè tali flussi tengono conto sia delle posizioni long che short.
Open Interest
- Risulta fondamentale saper distinguere la differenza tra Volume e Open Interest (OI). Viene spiegato molto bene sul sito del CME. In sintesi:
- i Volumi aumentano sempre, quando si apre o chiude un trade. I volumi rappresentano la sommatoria di tutte le transazioni (su un future, per esempio), quindi rappresentano la partecipazione globale dei traders e investitori.
- L’Open Interest invece aumenta quando i traders aprono operazioni (long o short) e diminuisce quando le operazioni vengono chiuse. L’open Interest è quindi il totale delle operazioni aperte e rappresenta il flusso di denaro in entrata (Open Interest in aumento) e in uscita (Open Interest in diminuzione) verso e da un determinato sottostante.
- Le classiche strategie di tendenza basate su Open Interest da testare sono le seguenti:
- Rialzista: Prezzo sale e OI sale
- Neutrale: Prezzo sale e OI scende (possibili prese di profitto)
- Ribassista: Prezzo scende moderatamente e OI scende
- Ribassista (PANIC SELLING): Prezzo scende in modo sostenuto e OI sale (possibili contratti short aperti in aumento)
Volumi sui trend al ribasso
I volumi devono essere marcati sui forti movimenti al ribasso in corrispondenza dei minimi relativi.
I volumi devono essere in aumento per sostenere la discesa dei prezzi.
I volumi devono essere in decremento nei rimbalzi e ritracciamenti temporanei al rialzo
Da monitorare attentamente le eventuali divergenze rialziste dei volumi su un trend al ribasso, che potrebbe anticipare una evenutale importante rotazione del prezzo al rialzo.
Testa e Spalle
Un testa e spalle ideale, a livello di volumi, deve essere caratterizzato da un decremento dei volumi sui picchi (in corrispondenza della testa e delle due spalle) e deve avere uno spike di volume sulla rottura della neckline del pattern.
Bull Trap
Accumulazioni
L’accumulazione intorno ai 167 euro (Volume Point of Control – linea rossa orizzontale sul grafico) è un primo segnale.
Il segnale long più importante sui volumi giornalieri ha anticipato l’esplosione del prezzo dell’oro al rialzo nei giorni successivi.
Il 2 Marzo 2023, a fine sessione, il mio canale Telegram automatizzato mi fornisce tempestivamente l’informazione che in quel giorno sono stati registrati volumi giornalieri 10 volte superiori la media mensile.
Giancarlo Pagliaroli
Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didaddico.
Ho estratto su excel i dati storici di S&P500 e dell’Open Interest da Tradingview, e chiesto all’intelligenza artificiale che succede quando l’S&P500 cresce mentre l’open interest è in calo, dal 1997 ad oggi.
[…] più spesso […] –> Anche l’AI sembra d’accordo con quello che ho ribadito nel video sulle prese di profitto, e ovviamente non basta un indicatore per fare trading ma per me il trading è un grande puzzle dove più pezzi abbiamo e più riusciamo a capire meglio cosa potrebbe accadere…
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Aggiunto il dettaglio delle strategie classiche basate su Open Interest, che sto testando ora sul future dell’S&P500
Tradingview ha pubblicato un nuovo indicatore: Open Interest. Ho aggiunto un paragrafo per spiegare le differenze più importanti tra l’indicatore dei Volumi e l’indicatore dell’Open Interest.