Last Updated on 15 Febbraio 2024 by automiamo.com

Fare swing trading significa operare nei mercati con un’ottica di breve termine, da 1 giorno a una settimana, fino a un massimo di un mese di durata del trade.

Ho eseguito un backtesting per analizzare le performance dello swing trading sulle materie prime (metalli compresi), sulla base di uno storico dei prezzi di almeno 30 anni. La base dati dei vari contratti futures è stata estratta da Tradingview su file .csv.

Il mio motore di backtest, realizzato in python, ha elaborato questi dati tramite il seguente algoritmo: acquisto del relativo contratto future tutti i giorni dell’anno, tutti i mesi, su tutto lo storico annuale. Ogni operazione di acquisto è stata ripetuta per una durata di 5 e 20 sessioni giornaliere, in modo da simulare un classico swing trading di durata rispettivamente 1 settimana e 1 mese

Lo stop loss è stato impostato al 15% (massimo drawdown accettabile) e take profit al 45% del capitale riservato a questa operatività per un rapporto risk/reward di 1:3.

Per la valutazione sono stati considerati i parametri: percent win, max drawdown, profit factor e sharpe ratio annualized. La spiegazione di questi parametri è riportata in questo articolo.

I risultati per ogni sottostante sono riportati in una tabella di sintesi con i mesi e durate per fare swing trading. I risultati migliori sono riportati su ulteriore tabella sulla base dei seguenti filtri che ritengo ottimali:

• percent win maggiore del 50 % (rapporto tra operazioni in profitto e operazioni in perdita)
• massimo drawdown non superiore al 20 %. Oltre questa soglia, per me, la flessione che subirebbe la mia equity, il mio capitale,  non sarebbe accettabile
• profit factor superiore a 1.5
• reward risk ratio non al di sotto di 1, altrimenti l’ operatività sarebbe più rischiosa che remunerativa
• sharp-ratio analizzato > 1

Wheat

Corn

Bitcoin

Crude Oil

Natural Gas

Live Cattle

Gold

Silver

Platinum

Palladium

Soybeans

Migliori trades long in assoluto

Copper

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Giancarlo Pagliaroli

Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico.