Backtest e trading sulla variazione settimanale delle scorte di Petrolio

Last Updated on 19 Maggio 2022 by automiamo.com

Le Crude Oil Inventories dell’Energy Information Administration (EIA) misurano l’incremento settimanale in milioni di barili del greggio detenuto in giacenza presso le aziende statunitensi.

dal sito investing.com si possono ottenere le informazioni sulle scorte del petrolio, con cadenza settimanale

In questo post è stato dimostrato, sul Natural Gas, che si ottengono profitti, non trascurabili, posizionandosi in modo contrario rispetto al rilascio del dato attuale sulle scorte.

Vediamo se la stessa tecnica è valida anche per il petrolio.

Capitale iniziale = 1000 dollari

Sottostante: future del Crude Oil (ticker: CL1!). I dati OHCL giornalieri sono stati salvati su file .csv tramite tradingview.com

Dati di riferimento per la strategia:  Stoccaggio settimanale di Crude Oil, fonte investing.com. I dati storici sono stati riportati su file excel

Il mio motore di backtesting unisce i dati del future e delle scorte in un unico file, lo elabora simulando in automatico dei trades su tutto lo storico disponibile (ultimi 12 anni, dal 2010 al 2022), secondo le seguenti strategie.

Lo Stop loss  di riferimento è fissato al 3 % della equity (l’equity è il capitale che può variare durante il backtesting, in positivo o negativo). Il Take profit di riferimento è fissato al 9% per rispettare un canonico rapporto rischio/rendimento 1:3.

Strategia #1 Long se le scorte sono negative, short se sono positive

Strategia: short se il dato attuale delle scorte è positivo (esempio 10), long se invece il dato è negativo (esempio -10)

L’idea di fondo è che se le scorte sono positive solitamente potrebbe esserci un eccesso di offerta rispetto alla domanda del Crude Oil e ciò potrebbe agevolare i ribassisti. Viceversa, se il dato è negativo, la maggiore domanda del sottostante potrebbe agevolare i rialzisti che potrebbero spingere per un aumento del prezzo.

Profitto: 218.0
Profitto Buy&Hold: 307.0

Max Draw Down %: -58.0 %

 

Questo è un primo risultato che si discosta rispetto a quanto visto sul Natural Gas. Mentre sul Natural Gas la strategia ha un profitto negativo, sul Crude Oil il profitto finale è positivo e di poco inferiore a quello ottenuto dalla strategia buy & hold. Quindi in ogni caso non è una strategia con un vantaggio statistico da tenere in considerazione.

Strategia #2 Long se le scorte sono positive, short se sono negative

Questa strategia fa l’esatto contrario di quella precedente.

Strategia: short se il dato delle scorte Oil è negativo (esempio -10), long se invece il dato è positivo (esempio +10)

Questo tipo di operatività vuole simulare la tendenza dei traders a scontare una eventuale rotazione futura delle scorte. Ad esempio entriamo short, il giorno dopo il rilascio del dato, da valori attuali negativi per scontare un possibile valore futuro positivo, segnale di una offerta in aumento.

abbiamo risultati pessimi sul Crude Oil anche posizionandoci in modo contrario rispetto al rilascio del dato attuale sulle scorte

Strategia #3 Trading sulle variazioni settimanali rispetto all’atteso degli analisti

Vediamo ora se riusciamo a migliorare una situazione, finora negativa,  basandoci sulle variazioni settimanali delle scorte e in base alle attese degli analisti .

Strategia: short se le scorte attuali sono maggiori di quelle previste dagli analisti , long se le scorte attuali sono minori di quelle previste. Seguiamo quindi il segnale che ci viene fornito da investing.com.

se le scorte attuali sono maggiori di quelle previste dagli analisti, il sito investing.com colora di rosso il dato attuale come segnale ribassista, viceversa il dato attuale di colora di verde se le scorte attuali sono minori di quelle previste dagli analisti

I risultati ottenuti da questa strategia, e di quella contraria, sono simili rispettivamente ai risultati (pessimi) ottenuti dalle strategie  #1 e #2 basate solo sul valore positivo o negativo del dato attuale.

Conclusioni

I risultati sul Natual Gas hanno mostrato profitti positivi maggiori di quelli di una pura strategia di buy & hold, adottando una strategia contraria alla naturale considerazione che potremmo fare sul dato macroeconomico attuale. Sul Natural Gas possiamo affermare quindi che c’è una certa tendenza profittevole nello scontare in anticipo una eventuale rotazione futura del dato attuale sulle scorte.

Le stesse considerazioni non si possono applicare sul Petrolio. Abbiamo visto infatti in questo articolo che, a parità di stop loss e take profit,  sul Petrolio non traspare alcuna tendenza evidente basata sul rilascio del dato attuale sulle scorte, nè di tendenza nè contraria.

Evidentemente sussistono dinamiche diverse da considerare per fare trading sul Petrolio e che saranno affrontate nei prossimi articoli.


Giancarlo Pagliaroli

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