Lunedì nero in borsa? Backtest bias sui migliori giorni della settimana per il trading intraday di azioni

Last Updated on 26 Luglio 2022 by automiamo.com

Ho realizzato questo backtest su 30 titoli di diversi settori e industrie (dall’healtcare all’ energy, dalle utilities alle penny stocks, fino alle aziende value ad alto dividendo), per capire in media quali sono i migliori giorni della settimana con una tendenza positiva del prezzo nella sessione intraday, ovvero dall’apertura del mercato fino alla chiusura giornaliera, per ogni giorno della settimana.

Cerchiamo quindi di capire se sussiste un bias che possiamo tenere in considerazione.

Strategia bias: long ogni giorno della settimana al prezzo di apertura, e chiusura del trade al prezzo di apertura del giorno dopo.

Il parametro di valutazione del seguente backtest è la percentuale delle operazioni long vincenti rispetto al totale delle operazioni a mercato.

Non ho riportato i titoli/tickers oggetto del test in quanto è una informazione poco rilevante per questo studio. La scelta delle stocks è stata fatta in modo randomico e ho riportato solo il paese/borsa di riferimento. Per questo test, la maggior parte dei titoli sono quotati negli Statu Uniti e una quota residuale sul mercato italiano.

backtesting report sul bias del giorno migliore della settimana

Conclusioni

Dal report si può concludere che è ingiusto parlare di Lunedì nero perchè il Lunedì risulta essere invece il miglior giorno della settimana in termini di percentuale di operazioni long vincenti.

Da notare che non siamo davanti a un vero e proprio bias evidente, piuttosto sussiste un certo equilibrio in termini percentuali su tutti i giorni della settimana, con uno scostamento dell’1,4% tra il miglior giorno della settimana (Lunedì) e Venerdì che risulta essere pertanto il peggior giorno per acquistare il sottostante durante la sessione giornaliera.

Per completezza riporto anche questa interessante grafica fornita da VisualCapitalist sui migliori mesi per acquistare nel mercato azionario


Giancarlo Pagliaroli

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