Last Updated on 15 Febbraio 2024 by automiamo.com
In questo video ho spiegato come studio nel passato una possibile strategia sullo zscore, sul mercato azionario americano (NYSE).
Il post completo qui. Ora tocca al NASDAQ.
La strategia
Con il mio software proprietario ho voluto fare un backtest sul mercato azionario americano quotato sul NASDAQ.
Ho estratto i dati da Tradingview di una 20ina di aziende a grande capitalizzazione: Apple, Tesla, Microsoft, Google etc…
Grafici giornalieri estratti da Tradingview su excel
In particolare ho estratto lo zscore storico, ovvero la distanza, in deviazioni standard, del prezzo rispetto alla media annuale. Una figura vale più di mille parole.
24 Ottobre 2022, Alibaba Group, durante un trend fortemente ribassista, raggiunge una distanza del prezzo pari a 2 deviazioni standard (zscore = -2) dal suo valore medio annuale. Da quel punto, il prezzo ha poi rimbalzato verso l’alto, ritornando gradualmente verso il valore medio annuale (linea blu orizzontale)
Quello che voglio capire è quali sono le aziende che tendono maggiormente verso il valore medio annuale, dopo un eccesso di mercato rialzista (zscore maggiore di 1) o dopo un eccesso di mercato ribassista (zscore minore di -1)
Risultati
Il report excel, generato in automatico dal software, è disponibile per il download
- Sheet simulations_total. Il software ha generato un totale di 2880 simulazioni, su 18 aziende, 8 strategie e differenti combinazioni di stop loss e take profit. 3293 trades sono il numero massimo di operazioni ottenute per singola simulazione (232 Total Trades in media).
- Sheet total_best. 18 migliori simulazioni, in base alle seguenti condizioni:
- Percent Win maggiore del 50%
- Massimo Drawdown non superiore del 20%
- Reward/Risk Ratio maggiore di 1
- Profit Factor maggiore di 1.5
- Sharpe Ratio Annualizzato maggiore di 1
- Numero di trades almeno pari a 10
Il numero medio di operazioni, risultante da queste migliori 18 simulazioni, è piuttosto basso, pari a 30, rispetto alla media calcolata nello Sheet simulations_total, pari a 232.
- Sheet total_best_vs_Buy&Hold. Vuoto. Non esiste alcuna condizione di trading sullo zscore in grado di battere la strategia buy&hold sulle big del Nasdaq
- Sheet total_best_vs_positiveBuy&Hold. Vuoto.
Conclusioni
Anche se non ci sono migliori simulazioni che battono la strategia buy and hold, e il numero medio di operazioni è piuttosto basso, ho voluto estrarre i migliori risultati che ho evidenziato in verde nel foglio excel.
In sintesi:
- Meta (ticker: META) SHORT se zscore maggiore di 3 (Stop Loss 2% Take Profit 2%)
- Microsoft (ticker: MSFT) LONG se zscore minore di -2 (Stop Loss 5% Take Profit 10%)
- Pepsico (ticker: PEP) SHORT se zscore maggiore di 3 (Stop Loss 2% Take Profit 4%)
- Cisco (ticker: CSCO) SHORT se zscore maggiore di 3 (Stop Loss 2% Take Profit 4%)
- Texas Instruments (ticker: TXN) LONG se zscore minore di -3 (Stop Loss 3% Take Profit 4%)
- AMD (ticker: AMD) LONG se zscore minore di -3 (Stop Loss 3% Take Profit 6%)
Questa strategia potrebbe non essere sufficiente per entrare a mercato.
Per il momento ho impostato delle notifiche su Tradingview, una per ciascun sottostante evidenziato.
Quando si verificherà la condizione deciderò, in base ad eventuali altre conferme, se entrare o meno nel trading, con la consapevolezza di aver fatto uno studio analitico del passato, e con un vantaggio statistico necessario per traguardare un profitto.
Giancarlo Pagliaroli
Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico.