Last Updated on 15 Febbraio 2024 by automiamo.com
Un rapporto molto importante da monitorare è quello tra la volatilità del VIX e il VIX (VVIX/VIX).
Quanto più il rapporto scende tanto più i mercati sono nervosi.
In questo backtest voglio verificare se il nervosismo di un momento può condizionare la tendenza del momento successivo.
Backtest #1 (timeframe giornaliero e mercato nervoso)
Condizione: Se il rapporto VVIX/VIX a fine giornata è negativo e al di sotto del -1%, -2%, -3%….-10%, e la candela è ribassista o rialzista, cosa succede il giorno successivo se vado rispettivamente short o long (trend following) o viceversa (contrarian)?
Tramite il mio composer su Tradingview ho ottenuto i seguenti risultati
- Con strategia trend following e variazione VVIX/VIX in un range dal -1% al -10%, la percentuale di profittabilità varia dal 25% al 50%.
- Con strategia contrarian e variazione VVIX/VIX in un range dal -1% al -10%, la percentuale di profittabilità varia dal 48% al 75%.
Il migliore risultato in questo backtest è il caso in cui in un giorno il rapporto VVIX/VIX scende di almeno il 10%, e vado long per tutta la giornata successiva, se la candela del giorno precedente è rossa
oppure vado short per tutta la giornata successiva, se la candela del giorno precedente è verde.
In particolare, per quest’ultimo caso, al momento non ci sono eventi nel passato, a conferma che il mercato è stato sempre ribassista nelle giornate particolarmente nervose (VVIX/VIX -10%).
Operazioni short si possono trovare caricando il future mini ES1! piuttosto che il contratto micro MES1! che ha una storia più breve
Backtest #2 (timeframe giornaliero e mercato NON nervoso)
Condizione: Se il rapporto VVIX/VIX a fine giornata è positivo e al di sopra del 1%, 2%, 3%….10%, e la candela è ribassista o rialzista, cosa succede il giorno successivo se vado rispettivamente short o long (trend following) o viceversa (contrarian)?
Tramite il mio composer su Tradingview ho ottenuto i seguenti risultati
- Con strategia trend following e variazione VVIX/VIX in un range da +1% a +10%, la percentuale di profittabilità varia dal 40% al 50%.
- Con strategia contrarian e variazione VVIX/VIX in un range da +1% a +10%, la percentuale di profittabilità varia dal 45% al 53%.
Per questo test #2, la combinazione migliore degna di nota è il caso di strategia contrarian e rapporto VVIX/VIX almeno maggiore del 7%
Su timeframe giornaliero, in generale risulta che un mercato poco nervoso (VVIX/VIX positivo) offre meno vantaggio statistico e meno opportunità rispetto ad un mercato particolarmente nervoso (VVIX/VIX negativo) durante una sessione giornaliera.
Conclusioni
Questo backtest non rappresenta un segnale univoco per la mia operatività di trading ma solo un pezzo di un puzzle.
Quello che faccio è impostare un alert su Tradingview sulle migliori combinazioni riportate in questo post.
Se ricevo un ingresso long o short, cercherò il giorno successivo il miglior ingresso long o short, rispettivamente, solo dopo ulteriori segnali tecnici sul grafico e conferme da altri backtest fatti sul medesimo sottostante.
Giancarlo Pagliaroli
Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico.