Last Updated on 5 Agosto 2022 by automiamo.com
Dati storici scaricati da Tradingview per il backtesting effettuato con il mio motore realizzato in python
U.S. ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)
U.S. ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)
Euro/US Dollar – source: FXCM, tradingview.com
La migliore strategia dopo la fase di ottimizzazione
Strategia
LONG su Eur/Usd, il giorno dopo il rilascio del dato macroeconomico (ISM PMI), se il valore attuale del PMI è maggiore del valore precedente, non del valore atteso dagli analisti.
SHORT su Eur/Usd, il giorno dopo il rilascio del dato macroeconomico (ISM PMI), se il valore attuale del PMI è minore del valore precedente, non del valore atteso dagli analisti.
Considerazioni
Questa è una strategia contraria. Se il PMI sale rispetto al valore precedente, il dollaro dovrebbe apprezzarsi e quindi il cambio EUR/USD dovrebbe scendere, invece andiamo Long sul cambio EUR/USD. Analogamente, se il PMI scende rispetto al valore precedente, il dollaro dovrebbe scendere e quindi il cambio EUR/USD dovrebbe salire, invece andiamo Short sul cambio EUR/USD. Essere contrarian spesso ha un vantaggio statistico nel trading come possiamo vedere dai seguenti risultati.
Risultati del mio backtest
1% Stop Loss (1% di rischio su 100k di capitale) e 1% Take Profit, è il migliore setup per avere meno drawdown.
1% Stop Loss e 3% Take Profit risulta essere il migliore setup.
Strategia vs Buy&Hold
Giancarlo Pagliaroli
Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico.