U.S. ISM Non-Manufacturing and Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)

Last Updated on 5 Agosto 2022 by automiamo.com

Dati storici scaricati da Tradingview per il backtesting effettuato con il mio motore realizzato in python

U.S. ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)

U.S. ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)

Euro/US Dollar – source: FXCM, tradingview.com

La migliore strategia dopo la fase di ottimizzazione

Strategia

LONG su Eur/Usd, il giorno dopo il rilascio del dato macroeconomico (ISM PMI), se il valore attuale del PMI è maggiore del valore precedente, non del valore atteso dagli analisti.

SHORT su Eur/Usd, il giorno dopo il rilascio del dato macroeconomico (ISM PMI), se il valore attuale del PMI è minore del valore precedente, non del valore atteso dagli analisti.

Considerazioni

Questa è una strategia contraria. Se il PMI sale rispetto al valore precedente, il dollaro dovrebbe apprezzarsi e quindi il cambio EUR/USD dovrebbe scendere, invece andiamo Long sul cambio EUR/USD. Analogamente, se il PMI scende rispetto al valore precedente, il dollaro dovrebbe scendere e quindi il cambio EUR/USD dovrebbe salire, invece andiamo Short sul cambio EUR/USD. Essere contrarian spesso ha un vantaggio statistico nel trading come possiamo vedere dai seguenti risultati.

Risultati del mio backtest

Risultato dell’ottimizzazione della strategia su Euro/USD e il rilascio della notizia su Non-Manufacturing PMI.
1% Stop Loss (1% di rischio su 100k di capitale) e 1% Take Profit, è il migliore setup per avere meno drawdown.
Risultato dell’ottimizzazione della strategia su Euro/USD e il rilascio della notizia su Manufacturing PMI
1% Stop Loss e 3% Take Profit risulta essere il migliore setup.

Strategia vs Buy&Hold

In verde l’equity line della strategia ottimizzata basata su Manufacturing PMI (SL 1%, TP 3%). La strategia batte quella di un puro approccio “acquista e non fare più nulla” mostrato dalla equity line nera
In verde l’equity line della strategia ottimizzata basata su NonManufacturing PMI (SL 1%, TP 1%). La strategia batte quella di un puro approccio “acquista e non fare più nulla” mostrato dalla equity line nera
La vista dei profitti/perdite annuali della strategia ottimizzata su Manufacturing PMI negli ultimi anni
La vista dei profitti/perdite annuali della strategia ottimizzata su Non-Manufacturing PMI negli ultimi anni
La vista dei profitti/perdite medie per mese della strategia ottimizzata su Manufacturing PMI
La vista dei profitti/perdite medie per mese della strategia ottimizzata su Non-Manufacturing PMI

Giancarlo Pagliaroli

Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico.

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