Trimestrali e utili (Confirmed vs Estimated)

Last Updated on 15 Febbraio 2024 by automiamo.com

Le trimestrali e il rilascio degli utili sono un momento molto importante a cui investitori e traders prestano molta attenzione.

Per il campione di questo backtest ho preso 50 delle aziende più capitalizzate, principalmente nel mercato azionario americano su cui mi concentro maggiormente per fare trading.

Strategie

In questo video spiego a codice tutte le strategie sull’andamento degli utili implementate nel mio software di backtest. 8 strategie in totale: 4 strategie di tendenza e 4 strategie contrarie.

Risultati

Il report excel, generato in automatico dal software, è disponibile per il download

  • Sheet simulations_total. Il software ha generato un totale di 5881 simulazioni, su 50 aziende, 8 strategie e differenti combinazioni di stop loss e take profit. 77 trades sono il numero massimo di operazioni ottenute per singola simulazione.
  • Sheet total_best. 170 migliori simulazioni, in base alle seguenti condizioni:
    • Percent Win maggiore del 50%
    • Massimo Drawdown non superiore del 20%
    • Reward/Risk Ratio maggiore di 1
    • Profit Factor maggiore di 1.5
    • Sharpe Ratio Annualizzato maggiore di 1
    • Numero di trades almeno pari a 10. In termini assoluti, la soglia minima di 10 non è sufficiente per ritenere attendibile un trading system, ma bisogna considerare anche la particolare strategia, che prevede di entrare a mercato solo 1 volta per trimestre.
  • Sheet total_best_vs_Buy&Hold. 14 migliori simulazioni che battono la strategia Buy and Hold.
  • Sheet total_best_vs_positiveBuy&Hold. 7 migliori simulazioni che battono la strategia Buy and Hold che deve avere un profitto positivo.

Conclusioni

Nell’ultimo foglio di calcolo voglio vedere i migliori risultati in assoluto, ovvero le migliori simulazioni in termini di percentuale di vincita, drawdown, rapporto rischio/rendimento, e con un numero di operazioni minimo accettabile.

Inoltre tutte le simulazioni devono battere la strategia “Buy and Hold”.

Considero infine solo quelle aziende che hanno un ritorno positivo dalla strategia “Buy and Hold”: se acquisto le azioni dall’inizio, senza fare più nulla, il mio desiderata è avere quantomeno un rendimento positivo.

Le migliori simulazioni riportate nell’ultimo foglio di calcolo dovranno pertanto battere questo rendimento.

Philip Morris (ticker: PM) è l’azienda a raggiungere il migliore risultato seguendo una strategia contraria di acquisto delle azioni se gli utili attuali sono minori degli utili della precedente trimestrale (strategia 8 riportata nel video sopra).

In verde ho selezionato il miglior risultato, stop loss 3% e take profit 8%, con un rapporto rischio/rendimento maggiore di 3 e con il miglior ritorno percentuale pari al 154% rispetto all’87% offerto dalla strategia Buy and Hold.

Ho quindi convertito in pinescript questa migliore simulazione e impostato un alert su Tradingview che mi notificherà ogni volta che gli utili dichiarati dall’azienda saranno minori di quelli precedenti.

Oltre a PM ho voluto selezionare alcune ulteriori buone simulazioni dal foglio di calcolo total_best_vs_Buy&Hold.

  • Strategia 7 su ENI (SL 3%, TP 5%) strategia contraria di vendita delle azioni se gli utili attuali sono maggiori degli utili della precedente trimestrale
  • Strategia 8 su Alibaba (SL 2%, TP 3%) strategia contraria di acquisto delle azioni se gli utili attuali sono minori degli utili della precedente trimestrale
  • Strategia 6 su Alibaba (SL 5%, TP 8%) strategia contraria di vendita delle azioni se gli utili attuali sono maggiori degli utili stimati dagli analisti
  • Strategia 5 su Alibaba (SL 2%, TP 3%) strategia contraria di acquisto delle azioni se gli utili attuali sono minori degli utili stimati dagli analisti

Lavoro finito. Ora devo solo attendere le notifiche da Tradingview e decidere se entrare o meno nel trade sulla base delle migliori simulazioni ottenuto.

Il mio broker di riferimento per il trading sul mercato azionario è Interactive Brokers. Prossimamente cercherò di integrarmi via API per poter fare trading automatico, ma per il momento opererò in manuale sul mio nuovo layout su Tradingview


Giancarlo Pagliaroli

Disclaimeril contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico.

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2 Risposte a “Trimestrali e utili (Confirmed vs Estimated)”

  1. Ho appena pubblicato il mio backtest sulle trimestrali e andamento degli utili. Al di là dei risultati specifici è interessante notare che anche in questo caso tutte le migliori simulazioni sono relative a strategie CONTRARIAN. Seguire la tendenza e la massa spesso non porta a buoni risultati, soprattutto nei mercati finanziari.

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