Trading automatico sulle criptovalute, senza stop loss

Last Updated on 27 Agosto 2022 by automiamo.com

Dopo il krakenbot questo è il mio secondo robot per fare trading sulle criptovalute, attivo sul mio conto reale su exchange Kraken.

Lo stop loss è la cosa più importante che dobbiamo considerare. Lo stop loss è la massima perdita che possiamo impostare su ogni operazione di trading prima della sua esecuzione.

Si pensa prima al rischio e poi al profitto.

Ci sono delle circostanze però su cui non uso lo stop loss, in particolare nel mercato spot delle criptovalute, ovvero senza alcun prodotto derivato e senza leva finanziaria.

Questo è il mio layout creato ad hoc su Tradingview sul quale faccio trading automatico su alcune criptovalute, senza impostare lo stop loss

Faccio trading automatico seguendo principalmente due approcci.

Le trendlines

Compro in automatico su un supporto dinamico e vendo in automatico su una resistenza dinamica.

Devo disegnare la trendline prima di attivare il robot, e ho bisogno almeno di un paio di punti di contatto come mostrato nella seguente figura.

Le faccina verde è dove ho venduto in automatico su una resistenza dinamica.

Strategie automatiche in pinescript su Tradingview

Questa è tecnica di trading automatico su criptovalute che preferisco. Sviluppo una strategia su Tradingview con pinescript, il linguaggio di programmazione nativo di Tradingview.

Questo è un esempio di strategia automatica che usa in modo combinato l’RSI e l’ATR, che sono indicatori rispettivamente di eccessi del mercato e volatilità. Non esiste un indicatore ottimo per tutto, ma con un adeguato backtest si possono trovare indicatori che, se settati opportunamente, possono funzionare abbastanza bene su determinate criptovalute.

Come funziona

Non possiamo fare a meno di eseguire in modo automatico queste strategie.

Come possiamo vedere nella schermata sopra, una delle condizioni di acquisto si è verificata alle 4 di notte e mi pare ovvia la poca praticità di seguire tutto in manuale.

Io uso Tradingview per fare trading automatico.

Creo un alert sulle trendlines e sulle mie strategie, con un messaggio ben preciso da inviare al mio server che ho sviluppato e che gira nella mia vps.

Ogni volta che scatterà la condizione di una delle mie strategie, Tradingview invierà in modo automatico il messaggio al mio server che si occuperà poi di inviare il segnale di acquisto o vendita all’Exchange.

Il rovescio della medaglia

Sviluppare tutto il sistema per fare trading automatico come ho fatto io non è cosa semplice. Servono alcune competenze nell’ambito della programmazione.

Dopo essere riusciti a costruire il sistema può sembrare così facile poi fare soldi senza mai perdere, non avendo impostato lo stop loss.

Ogni cosa ha il suo rovescio della medaglia.

Fare trading come ho descritto in questo articolo non vi porterà mai a perdite realizzate, a meno che il valore della criptovaluta non si azzeri definitivamente in un prossimo futuro.

Dopo aver aperto una operazione di acquisto in modo automatico, può capitare che la condizione di vendita non verrà mai eseguita.

Ho eseguito scrupolosamente fasi di ottimizzazioni di tutti i parametri di ogni strategia su ogni criptovaluta su cui faccio trading, per fare in modo di avere sempre operazioni di vendita eseguite.

Ma questa ottimizzazione è il risultato di un backtest passato, che non è certezza del futuro.

Finora sono riuscito a chiudere diverse operazioni di vendita ma potrebbe capitare, dopo un acquisto, il prezzo continuerà a scendere senza mai verificarsi la condizione di vendita.

Stop loss no ma implementiamo algoritmi di protezione sui nostri robot.

Una delle protezioni più importanti che ho implementato nel robot è di evitare di continuare ad acquistare la stessa criptovaluta in automatico se non si è chiusa l’ultima operazione di vendita. In questo modo limiterò le eventuali perdite non realizzate, deciderò io manualmente quando vendere o altrimenti farò il cassettista su quella porzione di criptovaluta acquistata.

Ricordo infatti che siamo su mercato spot. Non sto acquistando un prodotto derivato ma un criptovaluta “fisica” su cui posso fare “buy & hold”.

Una sintesi video è disponibile anche sul mio canale youtube


Giancarlo Pagliaroli

Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico

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Una risposta a “Trading automatico sulle criptovalute, senza stop loss”

  1. Ho dimenticato di sottolineare un vantaggio sulla tassazione nel fare questo tipo di trading sul mercato a pronti e non a termine (comprando ad esempio un future). Sotto la soglia dei 52K, la compravendita a pronti di valuta estera non comporta plusvalenza. Ovviamente non da il diritto nemmeno di compensare eventuali minusvalenze.

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