Last Updated on 2 Gennaio 2024 by automiamo.com
Dopo il krakenbot questo è il mio secondo robot per fare trading automatico sulle criptovalute, attivo sul mio conto reale Kraken.
Lo stop loss è la cosa più importante che dobbiamo considerare. Lo stop loss è la massima perdita che possiamo impostare su ogni operazione di trading prima della sua esecuzione.
Si pensa prima al rischio e poi al profitto.
Tuttavia, non uso lo stop loss nel mercato spot delle criptovalute, ovvero senza alcun prodotto derivato e senza leva finanziaria. Questa strategia la chiamo “buy and hold smart“.
Faccio trading automatico seguendo principalmente due approcci.
Le trendlines
Compro in automatico su un supporto dinamico e vendo in automatico su una resistenza dinamica.
Disegno la trendline prima di attivare il robot e ho bisogno almeno di un paio di punti di contatto come mostrato nella seguente figura.
Le faccina verde è dove ho venduto in automatico su una resistenza dinamica, sfruttando i webhook di Tradingview che arrivano al mio gserver per creare l’ordine in automatico
Strategie automatiche pinescript su Tradingview
Questa è tecnica di trading automatico su criptovalute e in generale che preferisco.
Sviluppo una strategia su Tradingview con pinescript, il linguaggio di programmazione nativo di Tradingview.
Come funziona
Non possiamo fare a meno del trading automatico.
Come possiamo vedere, nella schermata sopra, una delle condizioni di acquisto si è verificata alle 4 di notte. Mi pare ovvia la poca praticità di aprire le operazioni di trading in manuale.
Io uso Tradingview per fare trading automatico.
Creo un alert su una trendline o su una mia strategia pinescript, con un messaggio json ben preciso da inviare al mio gserver
Tradingview invierà in modo automatico il messaggio al mio server, ogni volta che scatterà la condizione di trading.
Il mio server si occuperà poi di inviare il segnale di acquisto o vendita all’Exchange.
Il rovescio della medaglia
Fare trading come ho descritto in questo articolo non vi porterà mai a perdite realizzate, a meno che il valore della criptovaluta non si azzeri definitivamente in un prossimo futuro.
Dopo aver aperto una operazione di acquisto in modo automatico, può capitare che la condizione di vendita non verrà mai eseguita.
Ho eseguito scrupolosamente fasi di ottimizzazioni di tutti i parametri di ogni strategia su ogni criptovaluta su cui faccio trading, per fare in modo di avere sempre operazioni di vendita eseguite.
Ma questa ottimizzazione è il risultato di un backtest passato, che non è certezza del futuro.
Finora sono riuscito a chiudere diverse operazioni di vendita ma potrebbe capitare, dopo un acquisto, il prezzo continuerà a scendere senza mai verificarsi la condizione di vendita.
Stop loss no ma algoritmi di protezione sui nostri robot.
Una delle protezioni più importanti che ho implementato nel robot è quella di evitare di continuare ad acquistare la stessa criptovaluta in automatico se non si è chiusa l’ultima operazione di vendita.
La strategia di acquistare continuamente sui ribassi è molto pericolosa
In questo modo limiterò le perdite e deciderò io manualmente quando vendere o altrimenti farò il cassettista su quella porzione di criptovaluta acquistata.
A volte una vendita automatica può richiedere molti mesi dall’acquisto.
Ricordo infatti che siamo su mercato spot. Non sto acquistando un prodotto derivato ma un criptovaluta “fisica” su cui posso fare “buy & hold”.
Un video per maggiori dettagli è disponibile anche sul mio canale youtube
Ultimo ma non meno importante: lo slippage
Lo slippage è il discostamento tra il prezzo calcolato dalla nostra strategia e quello che viene effettivamente eseguito a mercato dall’ exchange.
Uno slippage alto può essere causato da vari motivi: alta volatilità del mercato o ritardi nella trasmissione dell’ordine verso l’ exchange.
Nel mio file excel di configurazione decido il massimo livello di slippage, prima di inviare l’ordine a Kraken tramite il mio gServer.
In questo caso il mio gserver non ha confermato l’invio dell’ordine a Kraken per slippage troppo elevato, seguendo le mie regole
Casi pratici dal mio conto reale
Ulteriori video pratici accedendo al mio canale youtube
Giancarlo Pagliaroli
Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico
Ho inserito un esempio reale di slippage nella parte finale dell’articolo, relativo a un mio trade automatico su DASH.
Ho dimenticato di sottolineare un vantaggio sulla tassazione nel fare questo tipo di trading sul mercato a pronti e non a termine (comprando ad esempio un future). Sotto la soglia dei 52K, la compravendita a pronti di valuta estera non comporta plusvalenza. Ovviamente non da il diritto nemmeno di compensare eventuali minusvalenze.