Last Updated on 8 Novembre 2022 by automiamo.com
Fare swing trading significa operare nei mercati con un’ottica di breve termine, da 1 giorno a una settimana, fino a un massimo di un mese di durata del trade.
Ho eseguito un backtesting per analizzare le performance dello swing trading sulle materie prime (metalli compresi), sulla base di uno storico dei prezzi di almeno 30 anni. La base dati dei vari contratti futures è stata estratta da Tradingview su file .csv.
Il mio motore di backtest, realizzato in python, ha elaborato questi dati tramite il seguente algoritmo: acquisto del relativo contratto future tutti i giorni dell’anno, tutti i mesi, su tutto lo storico annuale. Ogni operazione di acquisto è stata ripetuta per una durata di 5 e 20 sessioni giornaliere, in modo da simulare un classico swing trading di durata rispettivamente 1 settimana e 1 mese
Lo stop loss è stato impostato al 15% e take profit al 45% del capitale riservato a questa operatività.
Per la valutazione sono stati considerati i parametri: percent win, max drawdown, profit factor e sharpe ratio annualized. La spiegazione di questi parametri è riportata in questo articolo.
I risultati per ogni sottostante sono riportati in una tabella di sintesi dei mesi e durate migliori per fare swing trading, sulla base dei seguenti filtri che ritengo ottimali:
- percent win maggiore del 50 % (rapporto tra operazioni in profitto e operazioni in perdita)
- massimo drawdown non superiore al 20 %. Oltre questa soglia, per me, la flessione che subirebbe la mia equity, il mio capitale, non sarebbe accettabile
- profit factor superiore a 1.5
- reward risk ratio non al di sotto di 1, altrimenti l’ operatività sarebbe più rischiosa che remunerativa
ETF materie prime (CRB)
Oro
Silver
Palladio
Platino
Natural Gas
Per il Natural Gas non abbiamo alcuna combinazione mese-durata ottimale per fare swing trading, che rispetti i seguenti criteri: percent win maggiore del 50 %, massimo drawdown non superiore al 20 %, profit factor superiore a 1.5, reward risk ratio non al di sotto di 1
Crude Oil
Anche per il Crude Oil non abbiamo alcuna combinazione mese-durata ottimale per fare swing trading, che rispetti i seguenti criteri: percent win maggiore del 50 %, massimo drawdown non superiore al 20 %, profit factor superiore a 1.5, reward risk ratio non al di sotto di 1
Soia
Rame
Giancarlo Pagliaroli
Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico.
Ho incrementato di una seconda posizione su oro cartolarizzato per le seguenti motivazioni:
1. Rally di Natale
2. Prospettive di recessione
3. Default di exchange e perdita di credibilità nel settore delle criptovalute da parte degli istituzionali
4. Mercato azionario bearish e con un rendimento non all’altezza del rendimento risk-free attuale (treasury USA)
Gli ultimi 7 rally di natale su ETC dell’oro e sull’ ETF dei gold miners. Le performance sono state sempre positive. La durata del rally può variare ma solitamente va da fine Novembre/inizio Dicembre fino a Gennaio/Marzo. Questi ingressi e uscite con finalità speculative devono essere accompagnati da segnali tecnici sul grafico, non basati esclusivamente su bias temporali.