Quando fare swing trading sulle materie prime – 2022

Last Updated on 19 Maggio 2022 by automiamo.com

Fare swing trading significa operare nei mercati con un’ottica di breve termine, da 1 giorno a una settimana, fino a un massimo di un mese di durata del trade.

Ho eseguito un backtesting per analizzare le performance dello swing trading sulle materie prime (metalli compresi), sulla base di uno storico dei prezzi di almeno 30 anni. La base dati dei vari contratti futures è stata estratta da Tradingview su file .csv.

Il mio motore di backtest, realizzato in python, ha elaborato questi dati tramite il seguente algoritmo: acquisto del relativo contratto future tutti i giorni dell’anno, tutti i mesi, su tutto lo storico annuale. Ogni operazione di acquisto è stata ripetuta per una durata di 5 e 20 sessioni giornaliere, in modo da simulare un classico swing trading di durata rispettivamente 1 settimana e 1 mese

Lo stop loss è stato impostato al 15% e take profit al 45% del capitale riservato a questa operatività.

Per la valutazione sono stati considerati i parametri: percent win, max drawdown, profit factorsharpe ratio annualized. La spiegazione di questi parametri è riportata in questo articolo.

I risultati per ogni sottostante sono riportati in una tabella di sintesi dei mesi e durate migliori per fare swing trading, sulla base dei seguenti filtri che ritengo ottimali:

    • percent win maggiore del 50 % (rapporto tra operazioni in profitto e operazioni in perdita)
    • massimo drawdown non superiore al 20 %. Oltre questa soglia, per me, la flessione che subirebbe la mia equity, il mio capitale,  non sarebbe accettabile
    • profit factor superiore a 1.5
    • reward risk ratio non al di sotto di 1, altrimenti l’ operatività sarebbe più rischiosa che remunerativa

ETF materie prime (CRB)

i mesi e le durate migliori per fare swing trading sull’ETF delle materie prime: Dicembre, Gennaio, Febbraio, Aprile, Giugno sono i mesi migliori sia per swing trading brevi (durata = 5 –> 1 settimana) che più lunghi (durata = 20 –> 1 mese)

Oro

I migliori mesi per fare swing trading sull’oro sono Luglio, Gennaio e Dicembre. Luglio è anche il mese migliore per fare swing trading con una durata massima di un mese (durata = 20). La presenza di Dicembre e Gennaio confermano quello che in gergo viene chiamato “rally di Natale” per l’oro

Silver

il mese migliore per fare swing trading sull’argento è Gennaio, con una durata di trading di 1 settimana (5 sessioni giornaliere). Anche per l’argento si conferma, anche se in modo meno marcato, il “rally di Natale” che favorisce i long sull’ oro

Palladio

il mese migliore per fare swing trading sul Palladio è Gennaio, con una durata di trading di 1 settimana (5 sessioni giornaliere). Da notare che il Palladio, a parità di mese e durata, ha prestazioni leggermente migliori rispetto all’argento, in termini di drawdown e profit factor.

Platino

Il platino, su una media di 24 anni di storico, ha il vantaggio statistico maggiore rispetto all’ argento e palladio, nella fase di rally natalizio a cavallo tra Dicembre e Gennaio, con buoni risultati fino a Febbraio, operando di breve termine.

Natural Gas

Per il Natural Gas non abbiamo alcuna combinazione mese-durata ottimale per fare swing trading, che rispetti i seguenti criteri: percent win maggiore del 50 %, massimo drawdown non superiore al 20 %, profit factor superiore a 1.5, reward risk ratio non al di sotto di 1


Crude Oil

Anche per il Crude Oil non abbiamo alcuna combinazione mese-durata ottimale per fare swing trading, che rispetti i seguenti criteri: percent win maggiore del 50 %, massimo drawdown non superiore al 20 %, profit factor superiore a 1.5, reward risk ratio non al di sotto di 1


Soia

i mesi migliori per fare swing trading sulla Soia

Rame

i mesi migliori per fare swing trading sul Rame

Giancarlo Pagliaroli

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