Backtest su Non Farm Payrolls

Last Updated on 3 Agosto 2022 by automiamo.com

Dato economico di riferimento: https://it.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227.

I dati NFP previsti dagli analisti sono forniti da investing.com a partire dal 2008.

Il mio motore di backtesting simula aprendo il trade short o long il giorno dopo il rilascio del dato macroeconomico.

Strategia 1 (trend following sulle attese degli analisti)

  • TP 3% SL 1% Capitale iniziale 100K Sottostante EUR/USD
  • Long EUR/USD se NFP Attuale < NFP Previsto dagli analisti (visione ribassista del dollaro) 
  • Short EUR/USD se NFP Attuale > NFP Previsto dagli analisti (visione rialzista del dollaro) 

Strategia 1.1 (trend following sui valori NFP precedenti)

  • TP 4% SL 2% Capitale iniziale 100K Sottostante EUR/USD
  • Long EUR/USD se NFP Attuale < NFP Precedente (visione ribassista del dollaro) 
  • Short EUR/USD se NFP Attuale > NFP Precedente (visione rialzista del dollaro)

Strategia 2 (trend contrarian sulle attese degli analisti)

  • TP 3% SL 1% Capitale iniziale 100K Sottostante EUR/USD
  • Long EUR/USD se NFP Attuale > NFP Previsto dagli analisti (visione rialzista del dollaro, ma long su euro/dollaro andando in controtendenza) 
  • Short EUR/USD se NFP Attuale < NFP Previsto dagli analisti (visione ribassista del dollaro, ma short su euro/dollaro andando in controtendenza) 

Strategia 2.1 (trend contrarian sui valori NFP precedenti )

  • TP 4% SL 2% Capitale iniziale 100K Sottostante EUR/USD
  • Long EUR/USD se NFP Attuale > NFP Precedente (visione rialzista del dollaro, ma long su euro/dollaro andando in controtendenza) 
  • Short se NFP Attuale < NFP Precedente (visione ribassista del dollaro, ma short su euro/dollaro andando in controtendenza) 
Ottimizzazione Strategia 2.1 (trend contrarian sui valori NFP precedenti )
miglior risultato dell’ottimizzazione della strategia 2.1
equity line della strategia 2.1 ottimizzata (SL 2%, TP 6%) vs equity line (linea nera) della strategia buy&hold

Report della strategia 2.1 ottimizzata (SL 2%, TP 6%)

Profitto: 190,946.0
Profitto Buy&Hold: -14,941.0
Operazioni Chiuse: 266
Operazioni Long: 129
Operazioni Short: 138
Rendimento Medio: 698.0
Rendimento Medio %: 0.47 %
Dev. Std Rend. Med: 2.74 %

Profit Factor: 1.42
Profitto Lordo: 633,049.0
Perdita Lorda: -447,327.0

% Trade Vincenti: 47.74
% Trade Perdenti: 52.26
Reward Risk Ratio: 1.55

Guadagno Massimo: 16,177.0 in data 2022-05-12 07:00:00
Guadagno Medio: 4,985.0
Guadagno % Medio: 2.88 %
Dev. Std Guadagni 2.06 %
Perdita Massima: -8,023.0 in data 2017-04-24 07:00:00
Perdita Media: -3,218.0
Perdita % Media: -1.74 %
Dev. Std Perdite 0.56 %

Avg Draw Down: -14,304.0
Max Draw Down: -43,779.0
Max Draw Down %: -20.0 %

Sharpe Ratio: 0.14
Sharpe Ratio A: 2.22
Sharpe Ratio A B&H: -0.0
Totale operazioni consecutive in perdita: 18
Totale operazioni consecutive in profitto: 18

 

Conclusioni

Da questo backtest emerge un altro pezzo di un grande puzzle per avere un vantaggio statistico e operare nei mercati finanziari in modo consapevole.

Ho trovato un vantaggio statistico facendo trading il giorno dopo, su EUR/USD seguendo un approccio contrarian sui dati rilasciati rispetto a quelli precedenti, non rispetto a quelli attesi dagli analisti.

L’equity line della strategia 2.1 ottimizzata batte nettamente quella di un puro buy & hold. 

Da notare che tutte le strategie 1 e 2 le ho fatte girare anche su USD/JPY, USD/CAD, SPX500 (il cfd del S&P500), senza aver riscontrato alcun vantaggio statistico.

Da notare infine che la strategia 2.1 che ha risultati positivi sul cambio euro/dollaro, considerando che il non-farm payrolls è un dato macroeconomico americano, la stessa strategia contraria mostra risultati positivi sull’indice del dollaro (ticker: USDOLLAR), come mostrato nella seguente figura. Quindi un dato NFP maggiore di quello precedente, per esempio, ha un maggior vantaggio statistico se ho una visione ribassista sul dollaro piuttosto che rialzista come indicato nelle note di investing.com.

Su USDOLLAR, la strategia 2.1 di controtendenza ha una equity line sempre al di sopra della equity line “buy & hold”. Solo nel 2022 le due equity line tendono a coincidere.

 

 


Giancarlo Pagliaroli

Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico.

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