Last Updated on 6 Ottobre 2022 by automiamo.com
Dato economico di riferimento: https://it.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227.
La simulazione di trading dal mio motore di backtesting viene effettuata aprendo il trade short o long il giorno dopo il rilascio del dato macroeconomico.
Capitale iniziale 100K. Sottostante EUR/USD
Le peggiori strategie sono di tipo trend following e sulle attese degli analisti
Strategia trend following sulle attese degli analisti (Take Profit 3% Stop Loss 1%. I valori attesi dagli analisti sono disponibili solo dal 2008)
- Long EUR/USD se NFP Attuale minore di NFP Previsto dagli analisti (visione ribassista del dollaro)
- Short EUR/USD se NFP Attuale maggiore di NFP Previsto dagli analisti (visione rialzista del dollaro)
Strategia trend following sui valori NFP precedenti (Take Profit 4% Stop Loss 2%)
- Long EUR/USD se NFP Attuale minore di NFP Precedente (visione ribassista del dollaro)
- Short EUR/USD se NFP Attuale maggiore NFP Precedente (visione rialzista del dollaro)
Strategia contraria sui valori attesi dagli analisti (Take Profit 3% Stop Loss 1%)
- Long EUR/USD se NFP Attuale maggiore di NFP Previsto dagli analisti (visione rialzista del dollaro, ma long su euro/dollaro andando in controtendenza)
- Short EUR/USD se NFP Attuale minore di NFP Previsto dagli analisti (visione ribassista del dollaro, ma short su euro/dollaro andando in controtendenza)
La migliore strategia è contrarian sui valori NFP precedenti
- Long EUR/USD se NFP Attuale maggiore di NFP Precedente (visione rialzista del dollaro, ma long su euro/dollaro andando in controtendenza)
- Short se NFP Attuale minore di NFP Precedente (visione ribassista del dollaro, ma short su euro/dollaro andando in controtendenza)
Report della strategia ottimizzata
Profitto: 190,946.0
Profitto Buy&Hold: -14,941.0
Operazioni Chiuse: 266
Operazioni Long: 129
Operazioni Short: 138
Rendimento Medio: 698.0
Rendimento Medio %: 0.47 %
Dev. Std Rend. Med: 2.74 %
Profit Factor: 1.42
Profitto Lordo: 633,049.0
Perdita Lorda: -447,327.0
% Trade Vincenti: 47.74
% Trade Perdenti: 52.26
Reward Risk Ratio: 1.55
Guadagno Massimo: 16,177.0 in data 2022-05-12 07:00:00
Guadagno Medio: 4,985.0
Guadagno % Medio: 2.88 %
Dev. Std Guadagni 2.06 %
Perdita Massima: -8,023.0 in data 2017-04-24 07:00:00
Perdita Media: -3,218.0
Perdita % Media: -1.74 %
Dev. Std Perdite 0.56 %
Avg Draw Down: -14,304.0
Max Draw Down: -43,779.0
Max Draw Down %: -20.0 %
Sharpe Ratio: 0.14
Sharpe Ratio A: 2.22
Sharpe Ratio A B&H: -0.0
Totale operazioni consecutive in perdita: 18
Totale operazioni consecutive in profitto: 18
Conclusioni
Da questo backtest emerge un altro pezzo di un grande puzzle per avere un vantaggio statistico e operare nei mercati finanziari in modo consapevole.
Ho trovato un vantaggio statistico facendo trading il giorno dopo, su EUR/USD seguendo un approccio contrarian sui dati rilasciati rispetto a quelli precedenti, non rispetto a quelli attesi dagli analisti.
L’equity line della migliore strategia batte nettamente quella di un puro buy & hold.
Giancarlo Pagliaroli
Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico.