Last Updated on 22 Marzo 2023 by automiamo.com
Ho spiegato ampiamente in questo video quanto sia importante il processo di ottimizzazione nel trading consapevole che pratico tramite il mio software proprietario.
In questo post voglio capire quali sono i migliori bias intraday, analizzando alcuni cfd dal broker FXCM, timeframe 5 minuti.
La strategia
Verificare se ci sono delle particolari fasce orarie durante le quali si verificano dei comportamenti ricorrenti rialzisti.
- Orario del backtest: UTC
- Grafici a candele, timeframe 5-minuti, 30-minuti… estratti da Tradingview su file Excel.
- Broker per il data feed FXCM, che uso solitamente per il trading automatico
- Stop loss e take profit non impostati. Dopo un certo numero di candele, il trade viene chiuso e calcolato il guadagno o perdita per ogni trade.
Il risultato dell’ottimizzazione
Bitcoin
Il test è stato effettuato su grafico a candele da 5-minuti, simulando operazioni long su tutte le ore, tutti i minuti multipli di 5 e durate di ogni trade da mezz’ora a 3 ore (3 ore = 36 candele da 5 minuti)
Dal report allegato emerge che su BTCUSD non esiste alcun bias intraday che batte la strategia buy and hold.
Solo un bias ha le stesse performance della strategia buy and hold, con un profitto totale del 22% e 74 trades totali:
Ora UTC: 21
Minuto: 50
Durata del trade: 36 candele da 5 minuti (3 ore)
Dal test emerge che il miglior bias intraday rialzista su Bitcoin è all’avvio della sessione giornaliera, dalle 21:50 alle 00:50 UTC.
Natural Gas
Il test è stato effettuato su grafico a candele da 30-minuti, simulando operazioni long su tutte le ore, tutti i minuti multipli di 30 e durate di ogni trade da mezz’ora a 3 ore (3 ore = 6 candele da 30 minuti)
Dal report allegato, di seguito i migliori bias intraday su NGAS, che battono buy and hold e con i migliori parametri in termini di Percent Win, DrawDown, Profit Factor, Reward Risk Ratio, Sharpe Ratio.
In particolare, su natural gas il miglior bias con il maggior profitto (240% rispetto al -4% della strategia buy and hold), nella finestra temporale del test eseguito, è a cavallo tra una sessione giornaliera e la successiva, dalle 19:30 alle 23:30 UTC.
Da segnalare che questo bias ha sofferto particolarmente nel 2023, con perdite anche nel mese di Giugno 2022.
Crude Oil
Il test è stato effettuato su grafico a candele da 30-minuti, simulando operazioni long su tutte le ore, tutti i minuti multipli di 30 e durate di ogni trade da mezz’ora a 3 ore (3 ore = 6 candele da 30 minuti)
Soybeans
Miglior trade con il maggior profitto pari all’ 88% rispetto al 57% del buy and hold
Gold
Dax
Wheat, Corn, EuroStoxx, S&P500
Conclusioni
Su natural gas, crude oil, wheat, la migliore fascia oraria long è a cavallo tra una sessione giornaliera e la successiva (orario UTC).
Su bitcoin e semi di soia la migliore fascia oraria long è all’avvio della sessione giornaliera (orario UTC).
Su gold, dopo l’avvio della sessione giornaliera, nella prima parte della sessione (orario UTC).
Su s&p500 e dax, nella seconda parte della sessione giornaliera (orario UTC).
Su euroStoxx e mais, nella parte finale della sessione giornaliera (orario UTC).
Giancarlo Pagliaroli
Disclaimer: il contenuto che trovate in questo sito non è da intendersi in alcun modo come consiglio finanziario, né sollecitazione all’investimento, ma soltanto a scopo didattico.