gScreener. Analisi automatica dei mercati finanziari per il trading e investimento. Dati, algoritmi e intelligenza artificiale.
Ultime notizie
Analisi Fondamentale
Il calendario economico della settimana corrente
Macroeconomia
il forex è influenzato dalla macroeconomia: prodotto interno lordo, inflazione, debito, occupazione, tassi di interesse…
Prodotto interno lordo
andamento dell’ultimo trimestre
Dettaglio macroeconomico
Stati Uniti – Europa – Cina – India – Brasile
Mercato obbligazionario
le curve dei rendimenti obbligazionari su scadenze da 1 mese (1M) a 30 anni (30Y) : normalità curva che sale, incertezza curva che scende
spread dei rendimenti obbligazionari: una recessione è più probabile se almeno il 50% degli spread è negativo, rispetto al rendimento decennale (10Y)
le obbligazioni “spazzatura” delle aziende ad alto rendimento (ETF High Yield Corporate Bond) possono segnalare in anticipo eventuali flessioni del mercato azionario (si vende prima l’obbligazione e poi l’azione)
S&P 500

P/E di Shiller: il prezzo dell’ S&P500 rispetto agli utili degli ultimi 10 anni, corretti per l’inflazione. La media storica è di circa 17: 1 $ di utile lo paghiamo 17 $ in azioni
Sintesi degli utili delle prime 40 aziende dell’S&P 500
Per ulteriori dettagli sui singoli titoli consulta la mia tabella condivisa su Tradingview
Stock picking (AI)
nell’investimento sui singoli titoli azionari (stock picking) è fondamentale l’analisi dei report finanziari.
Sintesi degli ultimi report finanziari
Apple – Amazon – Nvidia – Tesla – Google – Meta – Berkshire Hathaway – JP Morgan – McDonald’s – Accenture – Intel – AMD – Pfizer – Philip Morris – Virgin Galactic – Service Corporation International – Aurora Cannabis
Materie prime (AI)

Materie prime energetiche
Petrolio – Natural Gas
Metalli
Oro – Platino – Palladio – Rame
Analisi social network
Ci sono cose fondamentalmente uguali ma che hanno prezzi molto differenti, semplicemente per il maggiore interesse e popolarità
Grafici e statistiche
YouTube – X (ex Twitter)
Analisi Intermarket
Modello rotazionale
Linee guida per individuare il ciclo e quadrante economico sulla base del modello rotazionale di settori, valute e materie prime
Correlazioni
“Non mettere le uova nello stesso paniere”, per evitare di perdere tutto.
Il calcolo delle correlazioni per diversificare, con attenzione a indici, settori, valute e materie prime che sono più decorrelati, con un indice di correlazione compreso tra -0.25 e 0.25.
Di seguito le correlazioni rispetto all’S&P 500.
Decorrelazioni rispetto a S&P500
1 anno
3 mesi
1 mese
Correlazioni rispetto a S&P500
Oro e tasso di interesse reale
Due asset storicamente correlati inversamente
correlazioni tra oro e tasso di interesse reale
Paura e nervosismo
Le volatilità implicite per misurare la “paura” nei mercati finanziari.
Zona rossa: paura e nervosismo.
Zona arancione: incertezza, caso peggiore. No trading.
Zona verde: calma.
Il mercato obbligazionario potrebbe anticipare quello azionario, quindi è il primo elemento che analizzo.
Opzioni
il rapporto Put Call: più alto il rapporto, più alta la richiesta di protezione dalla paura nei mercati
le opzioni OTM sul VIX sono le più gettonate in strategie di hedging. Più alto l’open interest, più alta la richiesta di protezione. Il grafico seguente mostra la distribuzione dei volumi rispetto alle prossime scadenze delle opzioni. Fonte dati: Yahoo Finance
Futures
Commitments of Traders
il COT, per monitorare gli eccessi e i posizionamenti dei traders e “smart money” sui contratti futuri. Il grafico seguente mostra le percentuali di posizioni rialziste rispetto al totale (con z-score raffigurato su ogni barra). Valori di eccesso nel mercato, rispetto alla media dell’ultimo anno, sono letture dello z-score superiori ad almeno una deviazione standard, positivo (maggiore di 1) o negativo (minore di -1)
Analisi Tecnica
Forze assolute e relative

Trend is your friend. Il mercato è tuo amico. Muoversi contro-tendenza è molto più difficile e rischioso, sebbene possa essere più appagante.
Analizzo le tendenze in corso, le forze assolute e relative, e seguo il mercato.
Valori di eccesso nel mercato, rispetto alla media dell’ultimo anno, sono letture dello z-score superiori ad almeno una deviazione standard, positivo (maggiore di 1) o negativo (minore di -1).
Volumi
TOP 10 più scambiati oggi
I volumi sono la partecipazione di trader e investitori. La dimensione più importante dell’analisi tecnica

in tabella è riportato il rapporto tra il volume giornaliero e la media dell’ultimo mese
Stagionalità
La stagionalità consente di analizzare i movimenti di prezzo di un simbolo nel corso degli anni precedenti. In questo modo è possibile valutare meglio se vi sono tendenze che si ripetono su base annuale
Test in corso sullo studio automatico dei mercati tramite intelligenza artificiale e i dati storici di Tradingview degli ultimi 25 anni
accedi a Tradingview per i dati in tempo reale sulle stagionalità degli anni precedenti
Oro – Platino – Argento – Petrolio – Gas Naturale – Zucchero – Grano – Mais – Soia – Cotone – Cacao – Caffè
Giancarlo Pagliaroli
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Ho estratto su excel i dati storici di S&P500 e dell’Open Interest da Tradingview, e chiesto all’intelligenza artificiale che succede…
aggiunti ulteriori futures sulla home del mio sito, in particolare argento e platino, come possibili alternative da monitorare, in questo…
Durante l'autoapprendimento, gli errori in fase di lettura dei dati è dovuto forse anche al caricamento della grande mole di…
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test ricerca dati #2: errato il valore del grano. 320.5 è il valore del caffè non del grano in quel…
test ricerca dati #1: ambiguità ma i dati estratti da AI sono tutti corretti Ok, analizzando il dataset fornito, non…
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8K Apple sembra godere di una solida salute finanziaria. 10Q * **Macroeconomia:** Il documento sottolinea l'impatto che le condizioni macroeconomiche,…
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