gScreener. Analisi automatica dei mercati finanziari per il trading e investimento. Dati, algoritmi e intelligenza artificiale.

Ultime notizie

Analisi Fondamentale

Il calendario economico della settimana corrente


Macroeconomia

il forex è influenzato dalla macroeconomia: prodotto interno lordo, inflazione, debito, occupazione, tassi di interesse…

Prodotto interno lordo

andamento dell’ultimo trimestre

Dettaglio macroeconomico

Stati Uniti – Europa – Cina – India – Brasile


Mercato obbligazionario

le curve dei rendimenti obbligazionari su scadenze da 1 mese (1M) a 30 anni (30Y) : normalità curva che sale, incertezza curva che scende

spread dei rendimenti obbligazionari: una recessione è più probabile se almeno il 50% degli spread è negativo, rispetto al rendimento decennale (10Y)

le obbligazioni “spazzatura” delle aziende ad alto rendimento (ETF High Yield Corporate Bond) possono segnalare in anticipo eventuali flessioni del mercato azionario (si vende prima l’obbligazione e poi l’azione)


S&P 500

P/E di Shiller: il prezzo dell’ S&P500 rispetto agli utili degli ultimi 10 anni, corretti per l’inflazione. La media storica è di circa 17: 1 $ di utile lo paghiamo 17 $ in azioni

Sintesi degli utili delle prime 40 aziende dell’S&P 500

88% delle aziende ha battuto le stime (gli ultimi utili registrati sono 7% al di sopra delle stime). Il resto delle aziende non ha battuto le stime (gli ultimi utili registrati sono 2% al di sotto delle stime)

Per ulteriori dettagli sui singoli titoli consulta la mia tabella condivisa su Tradingview


Stock picking (AI)

nell’investimento sui singoli titoli azionari (stock picking) è fondamentale l’analisi dei report finanziari.

Sintesi degli ultimi report finanziari

AppleAmazonNvidiaTesla – Google – Meta – Berkshire Hathaway – JP Morgan – McDonald’s – Accenture – Intel – AMD – Pfizer – Philip MorrisVirgin Galactic – Service Corporation International – Aurora Cannabis


Materie prime (AI)

Materie prime agricole

GranoMaisSoiaZuccheroCotone – Cacao – Caffè

Materie prime energetiche

Petrolio – Natural Gas

Metalli

Oro – Platino – Palladio – Rame


Analisi social network

Ci sono cose fondamentalmente uguali ma che hanno prezzi molto differenti, semplicemente per il maggiore interesse e popolarità

Grafici e statistiche

YouTube – X (ex Twitter)


Analisi Intermarket


Modello rotazionale

Linee guida per individuare il ciclo e quadrante economico sulla base del modello rotazionale di settori, valute e materie prime


Correlazioni

“Non mettere le uova nello stesso paniere”, per evitare di perdere tutto.

Il calcolo delle correlazioni per diversificare, con attenzione a indici, settori, valute e materie prime che sono più decorrelati, con un indice di correlazione compreso tra -0.25 e 0.25.

Di seguito le correlazioni rispetto all’S&P 500.

Decorrelazioni rispetto a S&P500

1 anno

India Brasile energia beni necessari materiali platino yen

3 mesi

Cina India energia gas platino mais soia cotone cacao

1 mese

Cina energia finanziari sanitario beni necessari beni durevoli comunicazione petrolio oro platino palladio grano mais cotone caffè

vai all’analisi tecnica

Correlazioni rispetto a S&P500

Oro e tasso di interesse reale

Due asset storicamente correlati inversamente

correlazioni tra oro e tasso di interesse reale


Paura e nervosismo

Le volatilità implicite per misurare la “paura” nei mercati finanziari.

Zona rossa: paura e nervosismo.

Zona arancione: incertezza, caso peggiore. No trading.

Zona verde: calma.

Il mercato obbligazionario potrebbe anticipare quello azionario, quindi è il primo elemento che analizzo.

ultimo aggiornamento: 2025-02-14 00:00:01


Opzioni

il rapporto Put Call: più alto il rapporto, più alta la richiesta di protezione dalla paura nei mercati

le opzioni OTM sul VIX sono le più gettonate in strategie di hedging. Più alto l’open interest, più alta la richiesta di protezione. Il grafico seguente mostra la distribuzione dei volumi rispetto alle prossime scadenze delle opzioni. Fonte dati: Yahoo Finance

ultimo aggiornamento: 2025-02-14 09:37:51


Futures

Commitments of Traders

il COT, per monitorare gli eccessi e i posizionamenti dei traders e “smart money” sui contratti futuri. Il grafico seguente mostra le percentuali di posizioni rialziste rispetto al totale (con z-score raffigurato su ogni barra). Valori di eccesso nel mercato, rispetto alla media dell’ultimo anno, sono letture dello z-score superiori ad almeno una deviazione standard, positivo (maggiore di 1) o negativo (minore di -1)

ultimo aggiornamento: 2025-02-13 23:10:00


Analisi Tecnica


Forze assolute e relative

trend

Trend is your friend. Il mercato è tuo amico. Muoversi contro-tendenza è molto più difficile e rischioso, sebbene possa essere più appagante.

Analizzo le tendenze in corso, le forze assolute e relative, e seguo il mercato.

Valori di eccesso nel mercato, rispetto alla media dell’ultimo anno, sono letture dello z-score superiori ad almeno una deviazione standard, positivo (maggiore di 1) o negativo (minore di -1).


Volumi

TOP 10 più scambiati oggi

I volumi sono la partecipazione di trader e investitori. La dimensione più importante dell’analisi tecnica

ultimo aggiornamento: 2025-02-13 22:00:03

in tabella è riportato il rapporto tra il volume giornaliero e la media dell’ultimo mese


Stagionalità

La stagionalità consente di analizzare i movimenti di prezzo di un simbolo nel corso degli anni precedenti. In questo modo è possibile valutare meglio se vi sono tendenze che si ripetono su base annuale

Test in corso sullo studio automatico dei mercati tramite intelligenza artificiale e i dati storici di Tradingview degli ultimi 25 anni

accedi a Tradingview per i dati in tempo reale sulle stagionalità degli anni precedenti

OroPlatinoArgentoPetrolioGas NaturaleZuccheroGranoMaisSoiaCotoneCacaoCaffè


Giancarlo Pagliaroli

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