gScreener. Analisi automatica dei mercati finanziari per il trading e investimento. Dati, algoritmi e intelligenza artificiale.
Ultime notizie – Calendario economico
Analisi Fondamentale
Macroeconomia
il forex è influenzato dalla macroeconomia: prodotto interno lordo, inflazione, debito, occupazione, tassi di interesse…
Prodotto interno lordo
andamento dell’ultimo trimestre, con il dettaglio del ciclo economico, calcolato sulle ultime 3 letture trimestrali
Dettaglio macroeconomico
Stati Uniti – Europa – Cina – India – Brasile
Mercato obbligazionario
le curve dei rendimenti obbligazionari su scadenze da 1 mese (1M) a 30 anni (30Y) : normalità curva che sale, incertezza curva che scende
spread dei rendimenti obbligazionari: una recessione è più probabile se almeno il 50% degli spread è negativo, rispetto al rendimento decennale (10Y)
le obbligazioni “spazzatura” delle aziende ad alto rendimento (ETF High Yield Corporate Bond) possono segnalare in anticipo eventuali flessioni del mercato azionario (si vende prima l’obbligazione e poi l’azione)
S&P 500
P/E di Shiller: il prezzo dell’ S&P500 rispetto agli utili degli ultimi 10 anni, corretti per l’inflazione. La media storica è di circa 17: 1 $ di utile lo paghiamo 17 $ in azioni
sintesi degli utili delle prime 40 aziende dell’S&P 500
88% delle aziende ha battuto le stime (gli ultimi utili registrati sono 8% al di sopra delle stime). Il resto delle aziende non ha battuto le stime (gli ultimi utili registrati sono 2% al di sotto delle stime)per ulteriori dettagli sui singoli titoli consulta la mia tabella condivisa su Tradingview
Stock picking
nell’investimento sui singoli titoli azionari (stock picking) è fondamentale l’analisi dei report finanziari.
Sintesi degli ultimi report finanziari
Apple – Amazon – Accenture – Aurora Cannabis – AMD – Berkshire Hathaway – Google – Interactive Brokers – Intel – JP Morgan – Meta – McDonald’s – Nvidia – Philip Morris – Pfizer – Service Corporation International – Tesla – Virgin Galactic
Materie prime
Analisi social network
Ci sono cose fondamentalmente uguali ma che hanno prezzi molto differenti, semplicemente per il maggiore interesse e popolarità
sintesi AI degli ultimi trend su X (ex Twitter) negli Stati Uniti. Fonte trends24
ultimo aggiornamento: 2025-03-19 23:34:17 Ecco le parole chiave relative ai mercati finanziari e criptovalute trovate nel file HTML, insieme al numero di tweet associato (quando disponibile): * **The Fed:** 63K, 61K, 58K, 55K, 56K, 49K * **FOMC:** 66K, 65K, 63K, 60K, 56K, 46K, 43K, 41K, 39K, 35K, 33K * **Ripple:** 838K, 882K, 935K, 965K, 958K, 935K, 778K, 662K * **$XRP:** 684K, 651K, 529K, 382K * **$COKE** non ha conteggio tweet. * **Defund** 39K, 38K, 35K, 32K, 30K * **Tampon Tim** 19K, 19K, 18K, 18K, 18K, 18K, 17K, 16K, 15K, 15K, 14K, 13K, 15K, 12K, 12K, 11K, 10KAnalisi Intermarket
Modello rotazionale
Linee guida per individuare il ciclo e quadrante economico sulla base del modello rotazionale di settori, valute e materie prime
Correlazioni
info
“Non mettere le uova nello stesso paniere”, per evitare di perdere tutto.
Il calcolo delle correlazioni per diversificare, con attenzione a indici, settori, valute e materie prime che sono più decorrelati, con un indice di correlazione compreso tra -0.25 e 0.25.
Di seguito le correlazioni rispetto all’S&P 500, l’asset di riferimento su cui faccio trading.
decorrelazioni rispetto a S&P500
ultimo anno
ultimi 3 mesi
ultimo mese
Oro e tasso di interesse reale
Due asset storicamente correlati inversamente
correlazioni tra oro e tasso di interesse reale
Paura e nervosismo
info
Le volatilità implicite per misurare la “paura” nei mercati finanziari.
Zona rossa: paura e nervosismo.
Zona arancione: incertezza, caso peggiore. No trading.
Zona verde: calma.
Il mercato obbligazionario potrebbe anticipare quello azionario, quindi è il primo elemento che analizzo.
Opzioni
info
il rapporto Put Call: più alto il rapporto, più alta la richiesta di protezione dalla paura nei mercati
le opzioni OTM sul VIX sono le più gettonate in strategie di hedging. Più alto l’open interest, più alta la richiesta di protezione. Il grafico seguente mostra la distribuzione dei volumi rispetto alle prossime scadenze delle opzioni. Fonte dati: Yahoo Finance
Futures
Commitments of Traders
il COT, per monitorare gli eccessi e i posizionamenti dei traders e “smart money” sui contratti futuri. Il grafico seguente mostra le percentuali di posizioni rialziste rispetto al totale (con z-score raffigurato su ogni barra). Valori di eccesso nel mercato, rispetto alla media dell’ultimo anno, sono letture dello z-score superiori ad almeno una deviazione standard, positivo (maggiore di 1) o negativo (minore di -1)
Analisi Tecnica
info
Trend is your friend. Il mercato è tuo amico. Muoversi contro-tendenza è molto più difficile e rischioso, sebbene possa essere più appagante.
Analizzo le tendenze in corso, le forze assolute e relative, e seguo il mercato.
Valori di eccesso nel mercato, rispetto alla media dell’ultimo anno, sono letture dello z-score superiori ad almeno una deviazione standard, positivo (maggiore di 1) o negativo (minore di -1).
I volumi sono la partecipazione di trader e investitori. La dimensione più importante dell’analisi tecnica
La stagionalità consente di analizzare i movimenti di prezzo di un simbolo nel corso degli anni precedenti. In questo modo è possibile valutare meglio se vi sono tendenze che si ripetono su base annuale. Test in corso sullo studio automatico dei mercati tramite intelligenza artificiale e i dati storici di Tradingview degli ultimi 25 anni
Forze assolute e relative
Volumi
TOP 10 più scambiati oggi
in tabella è riportato il rapporto tra il volume giornaliero e la media dell’ultimo mese
Stagionalità
sintesi sui dati estratti da Tradingview degli ultimi 25 anni, tramite la mia nuova applicazione con intelligenza artificiale
accedi a Tradingview per monitorare in tempo reale i grafici degli ultimi anni
Oro – Platino – Argento – Petrolio – Gas Naturale – Zucchero – Grano – Mais – Soia – Cotone – Cacao – Caffè
Backtest del giorno
Studio i mercati costantemente. Ora grazie alla mia nuova applicazione, estraggo i dati da Tradingview su excel, e parlo con l’intelligenza artificiale cercando di trovare ricorrenze e inefficienze. Le evidenze più interessanti vengono salvate in un mio archivio privato.
Giancarlo Pagliaroli
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Stavo rimappando la struttura Macro, e questa sezione mi sarà molto utile.
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